Können Kleinanleger mit quantitativem Handel Geld verdienen? Zuerst wollen wir sehen, ob Sie einer der 1% "Chosen Players" sind.

Es gibt immer wieder Leute, die sich einbilden, dass sie sich mit ein paar Zeilen Code hinlegen und ihr Geld zählen können, aber die Realität sieht so aus, dass Kleinanleger beim quantitativen Handel 99% entweder ihr gesamtes Kapital verlieren oder sich den Lauch abschneiden. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine Chance gibt, der Schlüssel liegt darin, ob man die Spielregeln erkannt hat.

I. Die "inhärenten Mängel" der Kleinanleger: Mangel an Geld, Mangel an Technologie, Mangel an Informationen

1. ​Der Geldbetrag ist zu gering, um die Provision überhaupt zu tragen​
   Nehmen wir an, Sie spielen eine Hochfrequenzstrategie mit einem Kapital von 5.000 $:
   • Gebühr für jede Transaktion 0,1% → 100 Transaktionen pro Tag → tägliche Gebühr von $ 50
   • Das ist ein Nettoverlust von 18.000 Dollar pro Jahr, und das Kapital ging direkt auf Null zurück.
     Ganz zu schweigen davon, dass Hochfrequenz-Strategien auch von Instituten mit speziellen FPGA-Chips monopolisiert werden, während die normalen Computer der Kleinanleger nicht einmal Latenz buchstabieren können.
2. ​Technologische Fähigkeiten vergleichbar mit denen des "Handyman".​
   Das quantitative System der Profimannschaft sieht folgendermaßen aus:
   • In C++/Rust geschriebene Engine mit extrem niedriger Latenzzeit
   • 5000/Monat für AWS-Cloud-Computing-Ressourcen
   • Kaufen Sie den historischen 10-Jahres-Datensatz von 100 Vermögenswerten (~$200k)
     Die "Ausrüstung" des Einzelhändlers ist häufig:
   • Webbasiertes TradingView Strategie-Backtesting
   • Offener Quellcode von GitHub entfernt (90% ist eine Spam-Strategie)
   • Das Mobiltelefon empfängt Exchange-API-Benachrichtigungen (Verzögerung ≥ 500ms)
3. ​Ein direktes Todesurteil für schlechte Informationen​
   Institutionen erhalten die Positionsdaten von JPMorgan Chase drei Tage im Voraus, während Kleinanleger nicht einmal die Level2-Kurse des Tages einsehen können. Ganz zu schweigen vom Dark-Pool-Handel, großen schwebenden Aufträgen und diesen "Cheat-Level"-Informationen.

Zweitens: Kleinanleger wollen Geld verdienen? Durchbrechen Sie zuerst diese dreifache Barriere

▶︎ Stufe 1: Verwenden Sie keine kostenlosen Taktiken, es ist alles ein "Kill Tray".

• Ein Schatz 9,9 Yuan zu verkaufen, die "MACD + RSI doppelte Durchschnitte Strategie", die tatsächliche Gewinnrate von 38%
• Die "Grid-Trading-Methode" von Knowledge Ventures, 100% im Jahr 2023, wenn die LUNA abstürzt und platzt
  ​richtige KörperhaltungSchreiben Sie Ihre eigene, einfachste Double-Averaging-Strategie, führen Sie einen Backtest mit Daten aus den Jahren 2015-2018 durch, nehmen Sie dann Daten aus den Jahren 2019-2023, um sie zu validieren, und wenn sich die annualisierten Renditen bei 15% oder mehr stabilisieren können, ziehen Sie einen Live-Handel in Betracht.

▶︎ Level 2: Bezahlen der "IQ-Steuer" mit einer Simulationsscheibe

Der simulierte Handel mit JoinQuant wird empfohlen:

• Erzwungener Schlupf (mindestens 0,3%)
• Bearbeitungsgebühr berechnet zum tatsächlichen Satz x 2
• Zufällige Verzögerung hinzufügen (50-300ms)
  Wenn Sie in einem solchen Höllenmodus immer noch 12 Monate in Folge positive Renditen erzielen können, dann sollten Sie echtes Geld in Betracht ziehen.

▶︎ Stufe 3: Behalten Sie immer das "Sarggeld"

Teilen Sie den Auftraggeber in drei Teile:

• 50% Wassertest (bis zum Verlust von Licht)
• 30% Absicherung (Kauf von Safe-Haven-Anlagen wie Bitcoin/Gold)
• 20% Bargeld (Aufsammeln von blutigen Chips bei einem Absturz)

Drittens, die Lektion von Blut und Tränen: diese "Mythen des Reichtums" ernten die Kleinanleger

1. ​"Layaway" EA-Betrug​
   Ein Team verkauft einen "vollautomatischen Grid-Trading-EA", der einen Jahresgewinn von 30% verspricht, aber in Wirklichkeit:
   • Bewusst sehr niedrige Gewinnquote (40%), aber hohe Auszahlungsstrategie
   • Verdienen Sie einen Teil der Provisionen, indem Sie die häufigen Positionserhöhungen der Kleinanleger ausnutzen
   • Datenfälschung: Backtest-Kurven mit zukünftigen Informationen angepasst
2. ​"Maurerische Arbitrage" Schlachthöfe​
   Ein College-Student, der USDT über die Kette verschiebt und dadurch 1% pro Tag verdient:
   • Von der Börse als ungewöhnliche Transaktion zum Einfrieren von Geldern eingestuft
   • Privater Schlüssel der Cross-Chain-Brücke geleakt, Vermögenswerte von Hackern liquidiert
   • Gasgebühren fressen 80%-Gewinne auf
3. ​"Sozial quantifizierte" Schweinetötungsscheiben​
   WeChat-Gruppe "Quantitative Master" mit Single:
   • Geben Sie 10% zuerst einen Verdienstköder, um zusätzliche Mittel zu gewinnen
   • Ausbessern des alten Lauchs mit dem Geld des neuen Lauchs.
   • Schließlich rollte er das Geld zusammen und lief davon (siehe FTX-Vorfall)

IV. der einzige wilde Weg für gewöhnliche Menschen zu gehen

1. ​Strategie des "Woolgathering"​
   • Überwachung der Vorteile für Börsenneulinge (z. B. 5USDT für die Anmeldung)
   • Mit Wanzen Luftabwürfe verdienen (erfordert ein großes technisches Verständnis)
   • Teilnahme am Liquiditätsabbau (unter Berücksichtigung des Risikos eines unbeständigen Verlustes)
2. ​"Informationsarbitrage" festgefahren​
   • Platzieren Sie Aufträge 0,5 Sekunden vor der Veröffentlichung von CoinDesk-Nachrichten (erfordert Crawler zur Überwachung des RSS-Feeds)
   • Beobachten Sie Vitaliks Tweets für einen frühen Angriff auf ETH-bezogene Konzeptmünzen
   • Suche nach unveröffentlichten GitHub-Code-Updates (z.B. Uniswap V4 early layout)
3. ​"Pendelbefestigung".​
   Rasterfestlegung mit quantitativen Instrumenten:
   • Kaufen Sie 1% Position bei $20,000 Bitcoin
   • 3% zum Preis von $15.000 kaufen
   • 5% für $10.000 kaufen
     Automatische Ausführung mit einem Programm zur Vermeidung emotionaler Störungen

V. Die ultimative Wahrheit: Quantifizierung im Einzelhandel = "legale Lotterie"

Die Essenz des quantitativen Handels ist "Risiko gegen Ertrag" für Kleinanleger:

• Das Geld, das Sie verdienen ≈ Studiengebühren + Börsenprovision + MEV-Bot-Handouts
• Während Sie sich über "Strategieversagen" beschweren, iteriert die Agentur die Version 1024 des Modells auf Servern der Militärklasse.
• Die Kleinanleger, die auf lange Sicht wirklich Geld verdienen, werden entweder zu Strategieverkäufen übergehen (und andere Kleinanleger schneiden) oder Miner/Knoten-Dienstleister werden

​jemandem einen Rat geben::
Wenn Sie nicht einmal über Grundkenntnisse in Python verfügen und nicht bereit sind, 10 Stunden am Tag mit dem Studium der Märkte zu verbringen, sollten Sie den quantitativen Handel aufgeben, bevor es zu spät ist. Andernfalls könnte das Ende, das Sie erwartet, sein:

• 30.000 Dollar für Unterricht ausgeben → lernen, mit TradingView Linien zu ziehen → weiterhin Geld verlieren
• Glaube an die "100-fache Hebelwirkung, um reich zu werden" → eine Nacht auf Null
• Und schließlich ein Posting an einen Freund: "Quantifizierung ist ein P-Büro!"