개인 트레이더도 퀀트 트레이딩으로 수익을 낼 수 있을까요? 여러분이 1% "선택된 플레이어" 중 한 명인지 확인해 보겠습니다.

코드 몇 줄만 작성하면 누워서 돈을 셀 수 있다는 환상을 가진 사람들이 항상 있지만, 현실은 - 개인 투자자들은 퀀트 트레이딩을 하고, 99% 사람들은 모든 자본을 잃거나 부추를 자릅니다. 그러나 이것이 기회가 전혀 없다는 것을 의미하는 것은 아니며, 핵심은 게임의 규칙을 인식했는지 여부에 있습니다.

I. 개인 투자자의 '내재적 결함': 자금 부족, 기술 부족, 정보 부족

1. ​금액이 너무 적어서 수수료도 부담할 수 없습니다.​
   원금 5,000달러로 고빈도 전략을 사용한다고 가정해 보겠습니다:
   • 각 거래 수수료 0.1% → 하루 거래 100건 → 일일 수수료 $ 50
   • 이는 연간 18,000달러의 순손실이며, 원금은 곧바로 0이 되었습니다.
     고빈도 전략은 특수 FPGA 칩을 갖춘 기관이 독점하고 있으며, 개인 투자자의 일반 컴퓨터로는 지연 시간조차 계산할 수 없다는 것은 말할 것도 없습니다.
2. ​"핸디맨"에 필적하는 기술력.​
   프로팀의 정량적 시스템은 다음과 같습니다:
   • C++/Rust로 작성된 초저지연 엔진
   • AWS 클라우드 컴퓨팅 리소스의 경우 월 $5000
   • 100개 자산의 과거 10년 데이터 세트 구매(~$200,000)
     소매업체의 '장비'는 종종 있습니다:
   • 웹 기반 트레이딩뷰 전략 백테스팅
   • 깃허브에서 제거된 오픈 소스 코드(90%는 스팸 전략)
   • 휴대폰에서 거래소 API 알림 수신(지연 500ms 이상)
3. ​부실한 정보에 대한 직접적인 사형 선고​
   기관은 JP모건 체이스 포지션 데이터를 3일 전에 받지만 개인 투자자는 당일의 레벨2 호가조차 볼 수 없습니다. 다크 풀 거래, 대량 대기 주문, 이러한 "치트 레벨" 정보는 말할 것도 없습니다.

둘째, 개인 투자자는 돈을 벌고 싶습니까? 먼저 이 세 가지 장벽을 돌파하세요.

▶︎ 레벨 1: 공짜 전술은 사용하지 마세요. 모두 '킬 트레이'입니다.

• 보물 9.9 위안으로 "MACD + RSI 이중 평균 전략"을 판매하고 실제 승률은 38%입니다.
• 지식벤처스의 '그리드 트레이딩 방식', 2023년 루나 폭락 및 파열 시 100%가 등장합니다.
  ​올바른 자세가장 간단한 이중 평균 전략을 직접 작성하고 2015~2018년 데이터로 백테스트한 다음 2019~2023년 데이터를 사용해 검증하고 연간 수익률이 15% 이상에서 안정화되면 실거래를 고려하세요.

▶︎ 레벨 2: 시뮬레이션 디스크로 'IQ 세금' 납부하기

조인퀀트 모의 트레이딩을 권장합니다:

• 강제 미끄러짐(최소 0.3%)
• 실제 요율로 계산된 수수료 x 2
• 무작위 지연 추가(50-300ms)
  이런 지옥 같은 모드에서도 12개월 연속 플러스 수익을 낼 수 있다면 리얼 머니를 고려해 보세요.

▶︎ 레벨 3: 항상 '관 돈'을 보관하세요.

원금을 3분의 1로 나눕니다:

• 50% 수질 테스트(최대 빛 손실까지)
• 30% 헤징(비트코인/금과 같은 안전자산 매수)
• 20% 현금(충돌 시 피 묻은 칩 주워오기)

셋째, 피와 눈물의 교훈: 이러한 '부의 신화'가 개인 투자자들을 끌어모으고 있습니다.

1. ​"레이어웨이" EA 사기​
   한 팀이 연간 30%의 수익을 내는 '완전 자동화된 그리드 트레이딩 EA'를 판매하지만 실제로는 그렇지 않습니다:
   • 의도적으로 매우 낮은 승률(40%)이지만 높은 지불금 전략
   • 개인 투자자의 잦은 포지션 상승을 활용하여 수수료 수익을 얻으세요.
   • 데이터 위조: 미래 정보가 적용된 백테스트 곡선
2. ​"벽돌 쌓기 차익 거래" 도축장​
   한 대학생이 체인에서 USDT를 이동하고 그 결과 하루에 1%를 벌고 있습니다:
   • 거래소가 비정상적인 거래로 판단하여 자금을 동결한 경우
   • 크로스체인 브리지 개인 키 유출, 해커에 의한 자산 청산
   • 가스 요금이 80%의 수익을 잠식합니다.
3. ​"사회적으로 정량화된" 돼지 살처분 디스크​
   싱글이 있는 WeChat 그룹 "퀀트 마스터":
   • 추가 자금 유치를 위해 10% 수익 미끼를 먼저 제공하세요.
   • 새 부추의 돈으로 오래된 부추를 수선합니다.
   • 결국 돈을 굴려서 도망쳤습니다(FTX 사건 참조).

IV. 평범한 사람들이 갈 수 있는 유일한 야생의 길

1. ​"양모 모으기" 전략​
   • 거래소 초보자 혜택 모니터링(예: 가입 시 5USDT)
   • 버그를 악용하여 에어드랍 획득하기(높은 기술 감각 필요)
   • 유동성 채굴 참여(영구적 손실 위험에 유의)
2. ​"정보 차익 거래" 교착 상태​
   • 코인데스크 뉴스 릴리스 0.5초 전에 주문하기(RSS 피드를 모니터링하려면 크롤러 필요)
   • 비탈릭의 트윗을 모니터링하여 이더리움 관련 컨셉 코인에 대한 초기 매복을 확인하세요.
   • 게시되지 않은 GitHub 코드 업데이트(예: Uniswap V4 초기 레이아웃)를 위한 채굴
3. ​"진자 고정."​
   정량적 도구를 사용한 그리드 수정:
   • 20,000 비트코인으로 1% 포지션 구매하기
   • 3%를 $15,000에 구매하기
   • 5% $10,000에 구매
     감정적 간섭을 피하기 위한 프로그램으로 자동 실행

V. 궁극적인 진실: 소매 정량화 = "합법적인 복권"

퀀트 트레이딩의 본질은 개인 투자자에게는 "보상을 위한 위험"입니다:

• 당신이 버는 돈 ≈ 다른 사람의 수업료 + 교환 수수료 + MEV 봇 유인물
• 여러분이 '전략 실패'에 대해 불평하는 동안, 국방부는 군용 서버에서 1024 버전 모델을 반복하고 있습니다!
• 장기적으로 실제로 돈을 버는 개인 투자자는 전략 판매(다른 개인 투자자를 줄이는 것)로 전환하거나 채굴자/노드 서비스 제공자가 될 것입니다.

​조언 한마디 해 주세요.::
파이썬에 대한 기본 지식도 없고 하루에 10시간씩 시장을 공부할 의향이 없다면 너무 늦기 전에 퀀트 트레이딩을 포기하세요. 그렇지 않으면 여러분을 기다리는 종말이 올 수 있습니다:

• 레슨에 $30,000 지출 → 트레이딩뷰로 라인 그리기 배우기 → 계속 손절매!
• "부자가 되기 위한 100배의 레버리지" → 하룻밤에 0으로 만들기
• 마지막으로 친구에게 "정량화는 P국입니다!"라는 글을 올렸습니다.