퀀트 이더로 돈을 벌 수 있나요?

퀀트 이더 트레이딩으로 돈을 벌 수 있나요? 이 질문은 "주식 거래로 부자가 될 수 있는가"라는 질문과 같으며, 답은 여러분이 어떻게 플레이하느냐에 따라 달라집니다. 저는 퀀트 전략으로 3개월 만에 돈을 두 배로 불린 사람도 봤고, 전략의 허점 때문에 하루 만에 50만 달러를 잃은 사람도 보았습니다. 솔직히 말해서, 이 사업에는 꾸준한 수입에 대한 코드는 없지만, 출입구를 마스터 한 사람들은 실제로 부추를자를 수 있습니다 - 물론 부추를자를 수도 있습니다.

첫째, 결론 : 돈을 벌 수 있지만 생각보다 확률이 낮습니다.

1. ​시장 변동성은 현금 인출기입니다.​
   이더의 일일 평균 변동성은 10%이며, 2021년 병합 업그레이드 이전에는 그리드 거래 방식으로 한 주 동안 38%를 벌어들인 사람도 있었습니다. 하지만 너무 기뻐할 필요는 없습니다. 같은 사람들이 2022년 루나 폭락 당시에도 70% 이상을 날려버렸으니까요.
2. ​전략은 6등급, 9등급 등 세 가지 등급으로 나뉩니다.​

• ​차익 거래 당사자크로스 플랫폼 스프레드 차익거래, 연간 8%-15%, API 실시간 모니터링 필요, 수수료가 30% 수익 잠식
• ​트렌드 로보틱스30분 K-라인 돌파, 승률 45%, 손익 비율 2:1, 대규모 자금에 적합
• ​고주파 벽돌 쌓기초당 200건의 주문, 밀리초 지연 시간으로 수익 창출, 대행사가 독점한 90%
  (데이터 출처: 체인 정량적 보고서 2023)

3. ​기술적인 한계로 인해 일반인을 설득하지 못하는 경우​
   자체 구축 전략도 동시에 관리해야 합니다:

• 이더리움 스마트 컨트랙트를 위한 API 인터페이스(예: Infura 노드 유지보수)
• 멀티팩터 모델 구축(변동성 + 유동성 + 온체인 데이터)
• 실시간 위험 제어 시스템(예: 손절매 라인의 동적 조정)
  프로그래밍 지식이 조금이라도 없다면(적어도 파이썬은 알아야 합니다) 기성 전략을 구입하는 것이 좋지만, 80%의 유료 전략은 초보자를 위한 전략이라는 점을 기억하세요.

둘째, 실제 사례: 어떤 사람들은 연간 수백만 달러의 '허점'에 의존하고, 어떤 사람들은 '과도한' 파산으로 인해 파산에 이르게 됩니다.

​성공 사례::
한 팀은 "크로스 체인 유동성 풀 차익거래"를 사용하여 폴리곤과 BSC 체인 간의 스프레드를 포착하는 데 특화되어 2022년 강세장에서 2300 ETH(당시 약 600만 달러 가치)를 벌었습니다. 핵심 로직은 다음과 같습니다:

1. 동일한 자산에 대한 유니스왑과 매틱스왑의 가격 차이 모니터링
2. 라이트닝 대출을 사용하여 원금 없는 차익거래 완료하기
3. 0.3% 이내의 미끄러짐 제어

​실패 사례::
한 대학생이 과거 데이터를 가지고 실제 시장에서는 계속 손실이 나는 "MACD + RSI 이중 지표 전략"을 테스트했습니다. 문제는

• 테스트 데이터에는 2020~2021년 강세장 데이터만 사용되었습니다.
• MEV 로봇으로 인한 미끄러짐을 고려하지 않음
• 거래소 API 트래픽 제한으로 인한 주문 지연

구덩이(피와 눈물)를 피하기 위한 세 가지 가이드

1. ​수수료는 숨은 살인자​
   거래당 0.2%의 비용으로 고빈도 전략을 사용한다고 가정해 보겠습니다:

• 하루 100건 거래 → 연간 수수료 ≈ 73% 원금
  (실제로 많은 코티지 거래소는 API도 안정적이지 않습니다.)

2. ​'허위 유동성'에 주의하세요​
   유니스왑의 주문 깊이는 종종 착시현상을 일으킬 수 있는데, 예를 들어 특정 USDC-ETH 쌍의 경우 겉으로 보이는 대기 주문량은 500만 개이지만 실제 대량 주문은 모두 200개 이상이며, 봇이 대기 주문을 모두 먹어치우고 갇힐 수 있습니다.
3. ​규제의 다모클레스의 검​
   2023 미국 증권거래위원회가 토네이도 캐시를 고소한 후, 슈퍼 60%의 퀀트 팀이 메인 이더넷에서 탈퇴합니다. 오늘날 온체인 차익거래를 할 때는 블랙리스트에 오른 주소의 갑작스러운 등장에 항상 대비해야 합니다.

넷째, 일반인은 어떻게 물을 테스트하나요?

1. ​먼저 데모로 확인​
   관찰에 집중하기 위해 Ganache로 로컬 테스트 네트워크를 구축하는 것이 좋습니다:

• 빈번한 트랜잭션을 위한 노드 지연 시간
• MEV 로봇 로봇 주문 확률
• 실제 거래 가격과의 심도 차트 편차

2. ​소자본으로 시작하기​
   500U 테스트에 먼저 응시하고 집중하세요:

• 전략의 샤프 비율(최소 1.5 이상)
• 최대 되돌림이 15% 미만인가요?
• 승률이 50%를 초과합니까?

3. ​다중 전략 조합​
   예를 들어 계란을 한 바구니에 담지 마세요:

• 스윙 차익거래용 70%
• 20%는 추세를 따릅니다.
• 10% 불규칙 손실 헤지 수행하기

마지막으로 이더리움의 양적 거래의 본질은 "합법적인 컷 리크"이며, 다른 사람보다 0.01초 더 빠르거나 다른 사람보다 1% 정보 차이를 알고 있다는 전제하에 돈을 벌 수 있습니다. 체인의 데이터(예: MEV-Boost 입찰 메커니즘)도 이해하지 못하신다면 너무 늦기 전에 잠을 청하시기 바랍니다.