リテール・トレーダーはクオンツ取引で儲けることができるのか？まずは、あなたが1%の「選ばれしプレーヤー」の一人であるかどうかを見てみよう。

数行のコードを書くことで、横になってお金を数えることができると空想する人は常にいますが、現実は - 個人投資家は定量取引をプレイし、99%人はすべての資本を失うか、ネギをカットされます。しかし、これはチャンスが全くないことを意味するものではありません、キーはあなたがゲームのルールを認識しているかどうかにあります。

I. 個人投資家の「内在的欠陥」：資金不足、技術不足、情報不足

1. ​手数料を負担するには金額が少なすぎる。​
   例えば、5,000ドルの元手で高頻度ストラテジーをプレイするとしよう：
   • 各取引手数料0.1% → 1日100取引 → 1日50ドル
   • 年間18,000ドルの純損失で、元金はゼロになった。
     言うまでもないが、高頻度戦略もまた、特殊なFPGAチップを搭載した機関投資家が独占しており、個人投資家の普通のコンピューターはレイテンシーを綴ることすらできない。
2. ​ハンディマン」に匹敵する技術力。​
   プロチームの量的システムはこうだ：
   • C++/Rustで書かれた超低遅延エンジン
   • AWSクラウド・コンピューティング・リソースの月額5000ドル
   • 100資産の10年分のヒストリカル・データセットを購入（～20万ドル）
     小売業者の "備品 "はよくある：
   • ウェブベースのTradingViewストラテジー・バックテスト
   • GitHubから剥がされたオープンソース・コード（90%はスパム戦略だ）
   • 携帯電話が交換API通知を受信（遅延≥500ms）
3. ​情報不足が招いた直接的な死刑宣告​
   機関投資家はJPモルガン・チェースのポジション・データを3日前に入手できるが、個人投資家は当日のLevel2の気配値さえ見ることができない。ダーク・プール取引、大量の未決注文、こうした「チート・レベル」の情報は言うまでもない。

第二に、個人投資家は儲けたいのか？まずはこの三重の壁を突破せよ

▶︎ レベル1：自由な戦術を使うな、すべては「キルトレイ」だ。

• 宝9.9元で「MACD＋RSIダブル平均戦略」を売り、実際の勝率38%
• ナレッジ・ベンチャーズの「グリッド・トレーディング・メソッド」、LUNAがクラッシュして破裂する2023年の100%
  ​正姿勢年率リターンが15%以上で安定するようであれば、実取引を検討する。

▶︎ レベル2：シミュレーション・ディスクで「IQ税」を支払う

JoinQuantを使ったシミュレーション取引をお勧めします：

• 強制スリップ（少なくとも0.3%）
• 手数料は実勢レート×2で計算
• ランダムディレイの追加（50～300ms）
  そのような地獄のようなモードでも12ヶ月連続プラスリターンが可能なら、リアルマネーを検討しよう。

▶︎ レベル3："棺桶代 "は常にキープする

校長を3等分する：

• 50%水試験（光の損失まで）
• 30% ヘッジ（ビットコイン／金などの安全資産の購入）
• 20%キャッシュ（クラッシュで血まみれのチップを拾う）

第三に、血と涙の教訓：これらの「富の神話」は個人投資家を収穫している。

1. ​「取り置き」EA詐欺​
   あるチームは、年率30%を謳う「完全自動のグリッド取引EA」を販売しているが、実際はそうではない：
   • 意図的に非常に低い勝率(40%)だが、高いペイアウト戦略
   • 個人投資家が頻繁にポジションを増やすのを利用して、手数料の分け前を得る。
   • データの改ざん：バックテスト曲線を将来の情報でフィッティングする
2. ​「レンガ積み裁定取引」屠殺場​
   大学生がUSDTをチェーン上で移動させ、その結果1日に1%を稼ぐ：
   • 取引所が資金凍結の対象となる異常な取引と判断した場合
   • クロスチェーンブリッジの秘密鍵が流出、ハッカーにより資産が清算される
   • ガス料金が80%の利益を食い尽くす
3. ​"社会的に数値化された "殺豚ディスク​
   WeChatグループ "定量マスター "シングルと：
   • 10%の収益の餌を最初に与え、追加資金を呼び込む
   • 新しいネギのお金で古いネギを繕う。
   • 結局、金を丸めて逃げた（FTX事件参照）

IV.庶民の唯一の野生の道

1. ​「ウールギャザリング」戦略​
   • モニター交換初心者特典（登録で5USDTなど）
   • バグを利用してエアドロップを獲得する（優れた技術センスが必要）
   • 流動性マイニングへの参加（無常的な損失のリスクに注意すること）
2. ​「情報裁定」の行き詰まり​
   • CoinDeskニュースリリースの0.5秒前に注文を出す（RSSフィードを監視するクローラーが必要）
   • ヴィタリックのツイートを監視し、ETH関連コンセプトコインの早期出現を待つ
   • GitHubの未公開コード更新のマイニング（例：Uniswap V4 early layout）
3. ​"振り子固定"​
   定量的ツールによるグリッド固定：
   • 1%ポジションを20,000ビットコインで買う
   • 3%を15,000円で購入
   • 5%を1万ドルで購入
     感情的な干渉を避けるためのプログラムによる自動実行

V. 究極の真実：小売の数値化＝"合法的宝くじ"

クオンツ・トレーディングの本質は、個人投資家にとっての「リスク・フォー・リワード」である：

• 自分の稼ぎ≒他人の授業料＋為替手数料＋MEVボットの配布金
• あなたが "戦略の失敗 "に文句を言っている間にも、CIAは軍用サーバーでバージョン1024のモデルを反復している！
• 長期的に本当に儲かる個人投資家は、（他の個人投資家を切り崩す）ストラテジー販売に移行するか、マイナー／ノード・サービス・プロバイダーになる。

​助言を与える::
Pythonの基本的な知識すらなく、1日に10時間も市場の勉強をする気がないのであれば、手遅れになる前にクオンツ取引をあきらめましょう。そうでなければ、あなたを待っている結末はこうなるかもしれない：

• レッスンに3万円かける→TradingViewで線の引き方を学ぶ→損をし続ける！
• レバレッジ100倍で金持ちになる」を信じる→一晩でゼロになる
• ついに友人に "定量化はP局だ！"と投稿した。