Kann ich mit dem Handel von quantitativen Ether Geld verdienen?

Kann ich mit dem Handel von quantitativen Ether Geld verdienen? Diese Frage ist wie die Frage "Kann man mit dem Handel von Aktien reich werden", die Antwort hängt davon ab, wie Sie spielen. Ich habe Leute gesehen, die ihr Geld in drei Monaten mit quantitativen Strategien verdoppelt haben, und ich habe auch Leute gesehen, die an einem Tag 500.000 Dollar verloren haben, weil ihre Strategien Schlupflöcher hatten. Um es ganz offen zu sagen: Es gibt keinen Code für ein regelmäßiges Einkommen in diesem Geschäft, aber diejenigen, die den Einstieg gemeistert haben, können in der Tat den Lauch schneiden - natürlich können sie auch das Objekt sein, das geschnitten wird.

Erstens, die Schlussfolgerung: Sie können Geld verdienen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer als Sie denken

1. ​Die Marktvolatilität ist ein Geldautomat.​
   Die durchschnittliche tägliche Volatilität von Ether von 10% ist die Norm, und vor dem Merge-Upgrade im Jahr 2021 sammelten einige Leute 38% in einer einzigen Woche mit der Grid-Handelsmethode. Aber freuen Sie sich nicht zu sehr - dieselben Leute haben im Jahr 2022, ebenfalls während des LUNA-Crashs, mehr als 70% erbeutet.
2. ​Es gibt drei Stufen der Strategie, sechs Stufen der Strategie und neun Stufen der Strategie.​

• ​ArbitrageparteiPlattformübergreifende Spread-Arbitrage, jährlich 8%-15%, erfordert jedoch API-Echtzeitüberwachung, Gebühren fressen 30% Gewinn auf
• ​Trend RobotikFangen Sie den 30-minütigen Ausbruch aus der K-Linie, Gewinnrate 45% aber Gewinn/Verlust-Verhältnis 2:1, geeignet für großes Geld!
• ​Hochfrequenz-Mauerwerk200 Aufträge pro Sekunde, Geld verdienen mit einer Latenzzeit von einer Millisekunde, 90% von Agenturen monopolisiert
  (Datenquelle: Chained Quantitative Report 2023)

3. ​Technische Schwellenwerte schrecken den Normalbürger ab​
   Gleichzeitig muss die Selbstbaustrategie berücksichtigt werden:

• API-Schnittstellen für Ethernet-Smart-Contracts (z. B. Infura-Knotenwartung)
• Erstellung von Multi-Faktor-Modellen (Volatilität + Liquidität + On-Chain-Daten)
• Echtzeit-Risikokontrollsysteme (z. B. dynamische Anpassung von Stop-Loss-Linien)
  Wer keine Programmierkenntnisse hat (zumindest muss man Python beherrschen), dem sei geraten, einfach die Strategien von der Stange zu kaufen - aber denken Sie daran, dass es bei den kostenpflichtigen Strategien von 80% nur darum geht, Neulingen den Lauch abzuschneiden.

Zweitens, der reale Fall: einige Leute verlassen sich auf "Schlupflöcher" Millionen von Dollar pro Jahr, einige Leute aufgrund von "overfitting" Konkurs

​Erfolgsgeschichten::
Ein Team nutzte die "kettenübergreifende Liquiditätspool-Arbitrage" und spezialisierte sich darauf, die Spanne zwischen Polygon- und BSC-Ketten zu nutzen, und verdiente im Bullenmarkt von 2022 2300 ETH (zu diesem Zeitpunkt etwa 6 Millionen Dollar wert). Die Kernlogik ist:

1. Überwachen Sie Uniswap- und MaticSwap-Preisunterschiede für dieselbe Anlage
2. Verwendung von Blitzkrediten zum Abschluss einer prinzipienlosen Arbitrage
3. Schlupfkontrolle innerhalb von 0,3%

​Fehlerfall::
Ein College-Student mit historischen Daten zurück zu testen, die "MACD + RSI-Doppel-Indikator-Strategie", die tatsächlichen Markt aber kontinuierliche Verluste. Das Problem ist:

• Für die Testdaten wurden nur die Daten des Bullenmarktes 2020-2021 verwendet.
• Schlupf aufgrund von MEV-Robotern nicht berücksichtigt
• Auftragsverzögerungen aufgrund von Beschränkungen des Börsen-API-Verkehrs

III. drei Leitfäden zur Vermeidung der Grube (Blut und Tränen)

1. ​Bearbeitungsgebühren sind ein versteckter Killer​
   Nehmen wir an, Sie verwenden eine Hochfrequenzstrategie mit Kosten von 0,2% pro Handel:

• 100 Abschlüsse pro Tag → jährliche Provision ≈ 73% Kapitalbetrag
  (In Wirklichkeit sind viele Häuserbörsen nicht einmal API-stabil)

2. ​Vorsicht vor "falscher Liquidität"​
   Die Ordertiefe von Uniswap ist oft eine Illusion, wie z.B. bei einem bestimmten USDC-ETH-Paar, bei dem das scheinbare Volumen der ausstehenden Orders 5 Millionen beträgt, aber die tatsächlichen großen Orders alle über 200 ETH liegen - Ihr Bot könnte sofort alle ausstehenden Orders auffressen und in eine Falle geraten.
3. ​Das Damoklesschwert der Regulierung​
   2023 Nachdem die US-Börsenaufsicht Tornado Cash verklagt hat, zieht sich das Quant-Team von Super 60% aus dem EtherNet zurück. Wenn man heutzutage mit On-Chain-Arbitrage spielt, muss man immer damit rechnen, dass plötzlich Adressen auf der schwarzen Liste auftauchen.

Viertens: Wie können gewöhnliche Menschen das Wasser testen?

1. ​Prüfen Sie zunächst mit einer Demo​
   Es wird empfohlen, ein lokales Testnetz mit Ganache aufzubauen, um sich auf die Beobachtung zu konzentrieren:

• Knoten-Latenzzeit für Hochfrequenz-Transaktionen
• MEV Roboter Roboter Auftragswahrscheinlichkeit
• Abweichung der Tiefenkarte vom tatsächlichen Transaktionspreis

2. ​Beginnen Sie mit einem kleinen Kapital​
   Machen Sie zuerst den 500U-Test und konzentrieren Sie sich darauf:

• Sharpe Ratio der Strategie (mindestens >1,5)
• Ist das maximale Retracement <15%
• Ist die Gewinnrate >50%

3. ​Multi-Strategie-Kombination​
   Legen Sie zum Beispiel nicht alles auf eine Karte:

• 70% für Swing-Arbitrage
• 20% macht folgenden Trend
• 10% Unregelmäßige Verlustabsicherung durchführen

Schließlich sagte eine solide Worte: das Wesen der quantitativen Handel von Ethereum ist "legal cut Lauch", können Sie Geld verdienen unter der Prämisse, dass: entweder schneller als andere 0,01 Sekunden, oder mehr als andere wissen 1% Informationen Unterschied. Wenn Sie nicht einmal die Daten auf der Kette (wie der MEV-Boost-Bietungsmechanismus) verstehen können, gehen Sie schlafen, bevor es zu spät ist.